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[单选题]

某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。

A.减弱

B.不变

C.增强

D.无法判断

答案

A 根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=一[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△2=一[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化=△1-△2，将本题数据带入上述公式可得整体价值变化=-650×市场利率变化／(1+市场利率)>0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。

更多“某商业银行资产为500亿元，资产加权平均久期为4年，负债为450亿，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。”相关的问题

第1题

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=18 亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约（)。

A.增加22亿元

B.减少26亿元

C.减少22亿元

D.增加2亿元

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第2题

某商业银行的资产久期为2.6，负债久期为1.7，资产为1亿元，负债为8千万元，求久期缺口为（）

A.1.24

B.2.34

C.1.95

D.2.6

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第3题

假定某银行资产为100亿元，平均久期为2年，而负债为90亿元，平均久期为3年，当利率上升2个百分点时，求银行净值的变动情况？

A.1.4亿元

B.-1.4亿元

C.9.4亿元

D.-9.4亿元

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第4题

假定某银行资产为100亿元，平均久期为3年，而负债为90亿元，平均久期为2年，当利率下降2个百分点时，求银行净值的变动情况？

A.2.4亿元

B.-2.4亿元

C.9.6亿元

D.-9.6亿元

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第5题

假定某银行拥有100亿资产，其平均久期为4年，拥有900亿的负债，其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析，设初始利率为5%，说明如果利率上升0.5%，银行的净值如何变化？你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险？

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第6题

银行的资产组合平均期限为5.5年。该银行的总资产为10亿元，总负债为7.5亿元。如果该银行的久期缺口为零，那么其负债投资组合的期限必须是多少？

A.7.33年

B.4.125年

C.7.5年

D.5.5年

E.以上都不是

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第7题

某养老基金有一笔固定的负债25937美元，将于10年后支付。市场利率恒为10%，那么这笔负债的现行市场价格为10000美元。现在有两种债券可用来建立资产组合使之与负债久期相匹配。债券A：4年期的零息债券，其久期为4年；债券B：每年定期支付的永久年金，其久期为11年。则债券A和B的比例分别为：

A.3/8、5/8

B.3/5、2/5

C.3/7、4/7

D.1/2

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第8题

某保险公司有现值为1亿元的负债，负债的久期为5年；为了规避利率变化对债务的影响，公司想通过投资1年期纯贴现债券和久期为9年的国债进行利率风险免疫，则1年期纯贴现债券的购买金额为

A.2000万

B.3000万

C.4000万

D.5000万

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第9题

假设某基金手中持有价值10亿元的国债组合，久期为7.2,希望降低久期至3.6。当时的中国10年期国债期货市场报价为110元，久期为6.4。请问应如何实现风险管理目标？

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第10题

某养老基金拥有一个债券组合，其中各债券的平均期限和所占比重分别如下：甲债券久期4.5年，所占比重20%；乙债券久期4.2年，所占比重25%；丙债券久期3年，所占比重30%；丁债券久期2.8年，所占比重25%。该债券组合的平均久期是（）。

A.3.625

B.3.55

C.4.25

D.4.625

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