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第1题
如果美元与日元的汇率为$ 0.00745 /日元,则美元利率为每年6%,而日元利率为7%,则“损益平衡”值是多少从现在起一年后的美元/日元未来汇率?_________
A.$134.23 per yen
B.$0.00738 per yen
C.$135.49 per yen
D.$0.00752 per yen
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第2题
一份固定利率美元债券价值为1000美元,一份固定利率欧元债券价值为1500欧元,假设即期汇率为1欧元=1.5美元(直接标价法),用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换,则该互换价值为()美元。
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第3题
当美元利率相对于日元利率很高时,美国的借款者对日元的需求必然增加。
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第4题
固定利率为5.00%(半年复利)的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%,每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%(持续复利)。由此可以计算出,三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%,每半年复利一次。如果互换的本金价值为15,000,000美元,那么对于接受固定利率的一方来说,互换的价值是多少?(假设OIS利率与LIBOR相同)
A.74,250美元
B.-70,933美元
C.-11,250美元
D.103,790美元
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第5题
投资者认为英镑兑美元在未来两个月内会升值,希望持有一个投机头寸。当前汇率1.6470,4月份期货价格1.6410。投资者用411750美元购买25万英镑,将英镑存在生息账户,希望两个月后卖出英镑获利。这种货币交易是
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第6题
若美元的利率为5%,日元的利率为3%,则根据抛补利率平价理论,远期美元()。
A.年升水率为2%
B.年贴水率为2%
C.年贬值率为2%
D.年升值率为2%
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第7题
某公司持有一笔中长期浮动利率美元债券。债券持有期间,该公司预期美元利率会大幅(),为增加投资收益,可通过互换,将()债券投资变为()债券投资。
A.上升,固定利率,浮动利率
B.上升,浮动利率,固定利率
C.下降,固定利率,浮动利率
D.下降,浮动利率,固定利率
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第8题
假设日本丰田汽车的生产成本如下: 成本构成 日元成本 美元同等成本 劳动力 1,200,000 原材料 钢材 800,000 其他原材料 1,600,000 总原材成本 2,400,000 其他成本 400,000 总成本 4,000,000 根据上表,假设丰田公司从美国供应商进口钢材,其成本以美元计价,而所有其他投入均来自日本供应商,其成本以日元计价。如果日元的汇率从200日元升值= 1美元到100日元= 1美元,那么丰田汽车的日元成本等于:
A.2,400,000 日元
B.3,000,000日元
C.3,600,000日元
D.4,200,000日元
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