题目
第3题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
第4题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
第5题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第6题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第7题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
第8题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
第9题
A.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
B.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
C.多头看跌期权到期日价值=Max(行权价-标的资产价格,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
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