在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

A.Delta相等

B.Gamma相等

C.Vega相等

D.Rho相等

A.无红利资产的看涨期权

B.无红利资产的看跌期权

C.有红利资产的看涨期权

D.有红利资产的看跌期权

A.期权的时间价格不会小于0

B.期权的时间价值在平值点最大

C.同样标的资产、同样期限、同样行权价欧式看涨和看跌期权的时间价值相等

D.所有期权价格的下限都是其内在价值

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

A.行权价

B.行权价的现值

C.行权价的现值加上红利的现值

D.标的资产价格