更多“如果模型yt=β0+β1xt+ut,可以说明不存在随机误差项自相关问题的是”相关的问题
第1题
【单选题】如果模型yt=β0+β1xt+ut,()则说明不存在随机误差项自相关问题。
A.cov(xt,ut)=0
B.cov(us,ut)=0(t≠s)
C.cov(xt,ut)≠0
D.cov(us,ut)≠0(t≠s)
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第2题
模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21,说明该模型存在随机误差项自相关问题。
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第3题
【判断题】模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21,说明该模型存在随机误差项自相关问题。
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第4题
DW检验中,数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小
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第5题
如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
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第6题
【判断题】如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
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第7题
DW检验中的DW值在0和4之间。数值越小,说明模型随机干扰项的自相关度越小;数值越大,说明模型随机干扰项的自相关度越大。
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第8题
10、以下关于多元回归模型叙述中,错误的是()。
A.多元线性回归模型反映了一个因变量与多个解释变量之间的关系是线性关系。###SXB###B.多元线性回归模型需要假设:解释变量之间互不相关;随机误差项具有0均值和同方差;随机误差项不存在序列相关关系;随机误差项与解释变量之间不相关;随机误差项服从0均值、同方差的正态分布。###SXB###C.多元回归模型中的回归系数称为偏回归系数,其意义是:在其他解释变量保持不变的条件下,该变量变化一个单位,被解释变量将平均发生偏回归系数大小的变动。###SXB###D.回归方程是显著的,意味着每个解释变量对因变量的影响都重要。
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第9题
时间序列数据作样本,容易导致模型随机误差项的序列相关问题。
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第10题
在判断模型中是否存在自相关问题时,以下说法错误的是()。
A.DW值为0的时候,认为存在正自相关
B.DW值为4的时候,认为存在负自相关
C.一般DW值为2,认为不存在自相关性
D.DW值为0时,认为不存在自相关
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第11题
以下关于多元线性回归模型的假设中说法错误的一项是()。
A.解释变量是随机性变量,不是确定性变量
B.随机误差项与解释变量之间不相关
C.随机误差项不存在序列相关关系
D.解释变量之间互不相关,即无多重共线性
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