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题目

[单选题]

【单选题】如果模型yt=β0+β1xt+ut,()则说明不存在随机误差项自相关问题。

A.cov(xt,ut)=0

B.cov(us,ut)=0(t≠s)

C.cov(xt,ut)≠0

D.cov(us,ut)≠0(t≠s)

答案
cov(ut, us)≠0(t≠s)
更多“【单选题】 如果模型yt=β0+β1xt+ut,()则说明不存在随机误差项自相关问题。”相关的问题

第1题

模型yt=β0+β1xt+ut的随机误差项自相关系数为-2.21,说明该模型存在随机误差项自相关问题。
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第2题

【判断题】如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化,则线性回归模型存在随机误差项的自相关。

A.Y.是

B.N.否

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第3题

【单选题】如果相关系数r=0,则表明两个变量之间()。

A.相关程度很低

B.不存在任何关系

C.不存在线性相关关系

D.存在非线性相关关系

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第4题

效用模型的随机误差项若服从正态分布,则变成Probit模型,若随机误差项服从Gumbel分布,则变成Logit模型
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第5题

以下关于多元线性回归模型的假设中说法错误的一项是()。

A.解释变量是随机性变量,不是确定性变量

B.随机误差项与解释变量之间不相关

C.随机误差项不存在序列相关关系

D.解释变量之间互不相关,即无多重共线性

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第6题

当一个线性回归误差模型的随机误差项存在序列自相关时,直接用普通最小二乘法估计参数,则参数估计量为

A.有偏估计量

B.有效估计量

C.无效估计量

D.渐进有效估计量

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第7题

时间序列数据作样本,容易引起模型随机误差项产生序列相关。
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第8题

【单选题】随机误差项自相关系数的取值范围为

A.[-1,1]

B.[0,4]

C.[-4,4]

D.[0,1]

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第9题

D.W.值在____附近,模型不存在一阶自相关。
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第10题

DW检验的原假设为随机误差项存在一阶自相关。
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