套利定价理论的基本假设有（）

A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

B.资本市场没有摩擦

C.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

A.市场上不存在摩擦

B.市场是无套利的

C.市场参与者是风险中性的

D.所有市场参与者能以无风险利率进行借贷

A.套利存在于定价存在差异的市场之间

B.套利会一直继续

C.套利是市场不合理定价的产物

D.没有任何损失风险且无须投资者自由资金

A.市场不存在摩擦

B.市场参与者厌恶风险，希望财富越多越好

C.市场不存在无风险套利机会

D.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。

A.套利是指在某项资产的交易过程中，投资者在不需要期初投资支出的情况下获取无风险的报酬

B.无套利假设是金融衍生工具定价理论生存和发展的最重要假设之一

C.在衍生金融产品定价的基本假设中，市场不存在套利机会是非常重要

D.投资者如果通过套利获取了无风险利润，则这种机会将一直存在

A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定

B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率

C.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

D.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.套利定价理论建立在因素模型基础上

B.套利组合是“零投资组合”

C.套利组合是无增加风险的

D.套利组合收益率大于零

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说