9、9. 下述关于分离定理最合理的是（）

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险

B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

D.标准差度量的是投资组合的非系统风险

A.前沿边界上的证券是有效的

B.投资者先确定风险厌恶态度，再找最优组合

C.投资于两个不同的有效组合，相当于投资于有效前沿边界组合

D.先找无风险证券，再找最优组合