更多“某投资组合由A、B两种股票构成,这两种股票的预期收益率分别为10%和20%,而股票A、B的标准差分别为12%和30%,假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。 要求: (1)计算A股票和B股票的相关…”相关的问题
第1题
某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。
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第2题
以下数据描绘了一个由三只股票组成的金融市场,满足单指数模型。市场指数组合标准差为25%,请计算下列问题。市场指数投资组合的平均超额收益率是 %。(保留两位小数) 股票 市值(万元) 贝塔 超额收益率(%) 标准差(%) A 3000 1.0 10 40 B 1940 0.2 2 30 C 1360 1.7 17 50
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第3题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
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第4题
某股票分析师发现,A公司和B公司的经营成果均受不同的经济环境的影响,在衰退、正常和繁荣经济状态下,A公司的股票收益率分别为0,12%,18%;B公司的股票收益率分别为-6%, 16%, 20%。若三种状态发生的可能性相等。则股票分析师倾向投资于()
A.A公司股票
B.B公司股票
C.A公司和B公司股票均可
D.无法判断
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第5题
x股票:收益15%,标准差20%。y股票:收益20%,标准差28%。如果用x与y构建一个组合,收益率是18%。组合中Y股票的的比率是()
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第6题
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价()
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第7题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
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第8题
国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%,市场预期股票X的收益率为11.2%。利用CAPM估计股票X的贝塔是多少?
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第9题
股票A和B的期望收益分别是11%和14%,贝塔分别是0.8和1.5。短期国债的收益率是5%,指数的期望收益是12%。两只股票的标准差分别是10%和11%。如果你现在持有的组合是消极组合,你会选择哪只股票放在自己的组合中?
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第10题
已知某公司股票的贝塔系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为()
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