题目
第4题
A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
B.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C.β系数越大,表明系统性风险越小
D.投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
第5题
A.当两个资产的相关系数小于1时,可以通过分散化降低组合的风险
B.如果两个资产的相关系数等于-1,可以用这两个资产构造出零方差组合
C.相关系数越低,分散化投资带来的好处就越大
D.如果两个资产的相关系数等于零,可以用这两个资产构造出零方差组合
E.如果两个资产的相关系数等于1,可以通过分散化降低组合的风险
第7题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
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