题目
A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
第1题
A.可以通过降低组合的Gamma值来降低Delta的调整频率
B.Gamma是期权价值对标的资产价格的二阶偏导数
C.Gamma的大小体现了Delta受标的资产价格变动的影响程度
D.Gamma值度量了期权价值对波动率的敏感性
第2题
A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第3题
A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零,因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第4题
A.2000,2000
B.2000,2500
C.2500,2000
D.2500,2500
第5题
A.-2
B.1
C.2
D.-1
第6题
A.1
B.2
C.-1
D.-2
第7题
A.-2
B.1
C.2
D.-1
第8题
A.1
B.2
C.-1
D.-2
第9题
A.-2
B.1
C.2
D.-1
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