假设投资者持有的投资组合的Gamma = 0.6，而期权A的Gamma =0.3，则他需要购买多少份期权A来保持投资组合Gamma中性？（负数为卖出）

A.1

B.2

C.-1

D.-2

A.买入现汇并同时买一份看跌期权

B.购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权

C.卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权

D.买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权

E.以上答案都不正确

A.0.67

B.0

C.1

D.0.5

A.0.67

B.0

C.1

D.0.5

A.买入60股股票

B.卖空60股股票

C.买入100股股票

D.卖空100股股票

A.4

B.6

C.7

D.13

A.4

B.6

C.7

D.13

A.买入看涨期权，卖出股票S

B.卖出看涨期权，卖出股票S

C.买入看跌期权，买入股票S

D.卖出看跌期权，卖出股票S

A.250

B.277

C.280

D.253

A.美式看涨期权的多头

B.欧式看跌期权的空头

C.美式看跌期权的多头

D.美式看涨期权的空头