普通股市场投资组合一年内收益14.7%。国债收益率为5.7%。股票的实际风险溢价是多少？

某上市公司2013年的β系数为1.24，短期国债利率为3.5%。市场组合的收益率为8%，则投资者投资该公司股票的必要收益率是（）。

国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%，市场预期股票X的收益率为11.2%。利用CAPM估计股票X的贝塔是多少？

考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。

当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中，房地产收益的哪些因素影响组合风险 （）。

考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少？（写出解题思路及过程）

某公司普通股的贝塔系数为1.25，此时一年期国债利率为6%，市场上所有股票的平均风险收益率8%，则该股票筹资的资本成本为（)%。

在一个只有两种股票的资本市场上，股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%，B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少？ b. 每种股票的贝塔值是多少？ c. 每种股票的残差是多少？

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？