更多“()是当你将钱投入无风险资产比如说短期国库券、货币市场基金或者银行时所获得的利率。”相关的问题
第1题
资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。
A.以无风险利率借入资金购买资产组合A
B.卖空资产组合A,买入资产组合B
C.卖空资产组合B,买入资产组合A
D.以无风险利率借入资金购买资产组合B
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第2题
风险溢价是如何计算的?
A.将无风险收益率与通货膨胀率相加
B.将无风险收益率与市场收益率相加
C.用通货膨胀率减去无风险收益率
D.用期望收益率减去无风险收益率
E.用无风险收益率乘上证券的beta
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第3题
在资产分配线上,如果无风险利率是5%,切点组合的期望收益率和收益率标准差分别是20%和25%,如果投资者将40%的资产用于投资无风险资产,剩余资金投资切点组合,那么投资者的资产配置方案的标准差是
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第5题
根据资本资产定价模型,贝塔等于1.0,阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为()。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率
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第6题
你投资100美元于一项风险资产,其期望收益为0.12,标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。 为了获得0.09的期望收益,应该把资金的投资于风险资产______, 投资于无风险资产_____。
A.85%,15%
B.75%,25%
C.67%,33%
D.57%,43%
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第7题
你投资100美元于一项风险资产,其期望收益为0.12,标准差为0.15;以及投资于收益率为0.05的国库券。 为了获得0.09的期望收益,应该把资金的投资于风险资产______, 投资于无风险资产_____。
A.85%,15%
B.75%,25%
C.67%,33%
D.57%,43%
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第8题
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。
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第9题
B-S-M期权定价公式中无风险利率不宜选用()。
A.零息票债券的到期收益率
B.附息票债券的到期收益率
C.伦敦同业拆借利率
D.美国国库券利率
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第10题
假设你以97元的价格购买了一张180天期的面额为100元的国库券,那么,当你持有此张国库券到期时,你能获得6.7%的年收益率。
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