风险溢价是如何计算的？

A.无风险收益率

B.该种证券的β系数

C.市场证券组合收益率

D.预期通货膨胀率

A.风险收益率=风险价值系数×标准离差率

B.投资收益率=无风险收益率+风险收益率

C.无风险收益率=资金时间价值+通货膨胀补偿率

D.一般把短期政府债券的收益率作为无风险收益率

A.通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险报酬率

B.公司三年前发行了较大规模的公司债券，估计β系数时应使用发行债券日之后的交易数据计算

C.金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据

D.为了更好的预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

A.市场收益率

B.零收益率

C.负收益率

D.无风险收益率

A.几何平均收益率

B.通货膨胀溢价

C.风险溢价

D.算术平均收益率

A.8.5%

B.9%

C.11%

D.18%

A.市场收益率

B.零

C.负

D.无风险利率

A.风险报酬率

B.无风险报酬率

C.特定条件下的收益率

D.超额收益率

A.市场证券组合的收益率

B.无风险利率

C.系统性收益率

D.受个别因素影响的收益率