题目
A.协方差
B.标准差
C.系数
D.标准离差率
第4题
A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D.在运用资本资产定价模型时,某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场风险
第5题
A.证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.证券组合可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差
D.证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量
第7题
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散,投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
第8题
A.证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率方差
B.证券收益率与市场收益率协方差除以市场收益率标准差
C.证券收益率的方差除以证券收益率与市场收益率的协方差
D.证券收益率的方差除以市场收益率的方差
第10题
A.由收益率最高的证券组成,不考虑它们的标准差
B.对给定风险水平有最高的预期收益率
C.由最低标准差的证券组成,不考虑它们的收益率
D.有最高风险和收益率
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