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[单选题]

关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)

A.证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映

B.证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大

C.实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

D.证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量

答案

证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映;证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大;实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差

更多“关于证券组合的风险度量，下列说法正确的是（)”相关的问题

第1题

证券市场线刻画了（）

A.市场组合是风险证券的最优组合。

B.证券的收益率和指数收益率之间的关系。

C.证券的期望收益率是其系统风险的函数。

D.完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合。

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第2题

N种风险证券组合的有效组合。

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

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第3题

证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（）有关系。

A.协方差

B.标准差

C.系数

D.标准离差率

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第4题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。（）

A.期望收益率为0.15，标准差为0.265

B.期望收益率为0.2，标准差为0.023

C.期望收益率为0.225，标准差为0.25

D.期望收益率为0.225，标准差为0.23

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第5题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.19，标准差为0.288

C.期望收益率为0.2，标准差为0.23

D.期望收益率为0.19，标准差为0.2

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第6题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

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第7题

下列关于β系数说法正确的有（）。

A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

D.β系数小于0表示股票收益率波动方向与市场组合收益率波动方向相反

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第8题

某证券组合由A、B、C三只股票构成，这三只股票在组合中所占权重分别为30%，20%，50%，三只股票的期望收益率分别为20%，10%，30%，则证券组合的期望收益率为（）。

A.23%

B.20%

C.30%

D.25%

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第9题

以下不是资本资产定价值模型的假设条件是（）

A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者愿意接受风险

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

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