有限差分方法能够用于计算期权是因为期权定价模型的风险中性定价。

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.Black-Scholes-Merton模型

B.二叉树定价模型

C.风险中性定价模型

D.资本资产定价模型

E.套利定价模型

A.B-S模型

B.未来现金流量贴现法

C.风险中性定价法

D.二叉树定价法

A.B-S模型

B.未来现金流量贴现法

C.风险中性定价法

D.二叉树定价法

A.在无套利和市场完全的条件下，我们可以用风险中性定价法为其定价

B.在无套利和市场完全的条件下，该期权可以用有限差分方法进行定价

C.该期权为奇异期权，因此不满足B-S-M偏微分方程

D.即使满足无套利和市场完全条件，该期权仍然无法定价

A.二叉树

B.三叉树

C.蒙特卡罗模拟

D.有限差分

A.有限差分

B.蒙特卡罗模拟

C.二叉树

D.三叉树

A.二叉树

B.三叉树

C.蒙特卡罗模拟

D.有限差分