考虑5%收益的国库券和风险证券组成一个资产组合A，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

A.它包含所有证券

B.它的期望收益低于无风险利率

C.它就是最优风险组合

D.它的方差小于其他证券和组合

A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

B.投资者愿意接受风险

C.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采取证券投资组合方法选择最优证券组合

B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资本市场没有摩擦

A.如果三个资产都不相关并且无卖空约束，则原来的三个资产都不是有效组合

B.给定风险后如果没有卖空约束则组合的期望收益可以无限提高

C.没有卖空约束资产组合的期望收益理论上可以无限提高

D.如果三个资产都不相关并且有卖空约束，则原来的三个资产中可能有有效组合

A.9.51

B.8.60

C.13.38

D.7.45

A.期望收益率

B.标准差

C.历史收益率

D.和其他资产的相关性