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[单选题]

在完美市场中,其他条件相同的欧式看涨和看跌期权的哪些希腊字母是相等的?

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

答案
无交易成本;允许卖空;金融资产可以任意分割;资金无借贷限制且借出与借入成本相同
更多“在完美市场中,其他条件相同的欧式看涨和看跌期权的哪些希腊字母是相等的?”相关的问题

第1题

16、在完美市场中,其他条件相同的欧式看涨和看跌期权的哪些希腊字母是相等的?

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

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第2题

在完美世界中,标的资产、行权价和期限都相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权的Gamma应该相等。
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第3题

在完美市场中,如果标的资产、期限都相同,期权的行权价等于远期合约的协议价,那么下列哪些说法是错误的?

A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头

D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头

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第4题

在完美世界中,对于标的资产、行权价和期限都相同的欧式看涨期权与欧式看跌期权而言,下述表述正确的有:

A.Delta相等

B.Gamma相等

C.Vega相等

D.Rho相等

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第5题

在完美市场中,对于同样标的、期限和行权价的期权来说,下列哪种说法是正确的?

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

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第6题

9、在完美市场中,对于同样标的、期限和行权价的期权来说,下列哪种说法是正确的?

A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。

C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。

D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。

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第7题

在BS模型中,在完美市场的条件下,具有相同到期期限和相同执行价格的看涨期权与看跌期权的隐含波动率相同
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第8题

在其他条件不变的情况下,波动率上升,普通欧式看涨期权价格上涨而欧式看跌期权价格下跌。
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第9题

下列哪些组合属于熊市差价组合?

A.其他条件相同的低行权价看涨期权多头和高行权价看涨期权空头

B.其他条件相同的低行权价看涨期权空头和高行权价看涨期权多头

C.其他条件相同的低行权价看跌期权多头和高行权价看跌期权空头

D.其他条件相同的低行权价看跌期权空头和高行权价看跌期权多头

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第10题

在伊斯兰国家,银行如何通过借钱给其他公司,而不收取利息,从而盈利?(提示:用期权平价公式复制债券的到期收益)

A.银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看跌期权,并出售以S为标的的欧式看涨期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

B.银行从公司购入股票S(t),和以S为标的的欧式看涨期权,并出售以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权,并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

D.银行从公司购入股票S(t),并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权,看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

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