甲、乙两只股票组成投资组合，β系数分别为0.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（）

A.1.22

B.1.09

C.1.26

D.1.18

A.1.55

B.1.13

C.1.24

D.1.36

（1）A股票的β系数为0.5，B股票的必要收益率为11%。

（2）甲投资组合中，A、B两只股票的投资比例分别为60%和40%；乙投资组合的β系数为1.1。

要求:（备注：空中仅填写对应数字答案，请1、4、5小问以百分数填写）

（1）计算A股票的必要收益率：（）

（2）计算B股票的β系数：（）

（3）计算甲投资组合的β系数：（）

（4）计算甲投资组合的风险收益率和必要收益率。风险收益率：（），必要收益率： （）。

（5）计算乙投资组合中，A股票的投资比例：（）。

某企业拟进行股票投资，现有甲、乙两只股票可供选择，具体资料如下：

经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%

要求：

（1）分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小；（2）如果无风险报酬率为4%，风险价值系数为8%，请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率；

（3）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合，已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8，市场组合的收益率为10%，无风险收益率为4%，请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率；

（4）根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。

A.0.15

B.0.8

C.1.0

D.1

A.0.04

B.0.09

C.0.115

D.0

甲公司证券组合的β系数；

A.1.2

B.2.6

C.1.3

D.0.7