已如无风险收益率8%，市场预期收益率18%，某组合投资由两只股票A和B组成，市价分别为30万元和20万

A.8%

B.9%

C.18%

D.12%

要求：

(1)根据题中条件确定市场风险溢酬；

(2)计算无风险收益率以及甲股票的风险收益率和必要收益率；

(3)计算甲股票的预期收益率；

(4)计算市场平均收益率；

(5)计算乙股票的β系数；

(6)如果资产组合中甲的投资比例为0.4，乙的投资比例为0.6，计算资产组合的β系数以及资产组合的必要收益率；

(7)在第6问中，假设资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，计算资产组合收益率的标准差；

(8)如果甲股票收益率标准差为18%，乙股票收益率的标准差为10%，资产组合中甲的投资比例为0.3，乙的投资比例为0.7，资产组合收益率的标准差为8.5%，计算甲乙股票收益率的协方差；

(9)根据第8问计算甲乙股票收益率的相关系数；

(10)根据第2问、第3问和第8问，计算甲股票的风险价值系数。

A.8%

B.4%

C.12%

D.0

A.11%

B.18%

C.17%

D.12%

A.8%

B.4%

C.12%

D.0

A.11%

B.18%

C.17%

D.12%

A.11%

B.18%

C.17%

D.12%

A.8%

B.4%

C.12%

D.0

A.14%;18%

B.2%;6%

C.12%;16%

D.8%;12%