以下关于市场风险溢酬的说法中，正确的有（)。

A.Rm表示市场组合收益率，可以用股票价格指数收益率的平均值代替

B. Rf表示的是无风险收益率，通常以短期国债利率近似替代，也可以通过纯利率+通货膨胀率进行计算

C. Rm-Rf表示的是市场风险溢酬，是市场组合的风险收益率

D. 假设Rf为4%，β为0.8，Rm为10%，则当Rf提高1%时，则资产的必要报酬率提高0.2%

A.市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金

B.市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失

C.市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额

D.市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

A.β系数大的股票其市场风险小

B.β系数大的股票其市场风险大

C.β系数小的股票其市场风险大

D.β系数不能反映市场风险的大小

A.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度

B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化

C.系统风险高于市场组合风险

D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度

A.银行的总体市场风险头寸

B.风险水平

C.盈亏状况

D.对市场风险限额及市场风险管理的其他政策和程序的遵守情况

A.负责市场风险管理的部门

B.承担市场风险的业务经营部门

C.董事会

D.高级管理层

A.β越大，说明该股票的系统风险越大

B.β衡量的是可分散风险

C.市场的β系数为1

D.证券组合β系数是单个证券β系数的加权平均数

A.无风险利率

B.预期未来的现货价格

C.风险溢酬

D.股息

A.系统性风险+非系统性风险

B.市场风险+不可分散风险

C.市场风险+系统性风险

D.可分散风险+公司特有风险