题目
A.置信度
B.持有期
C.回期望值
D.资产组合未来回报的概率分布
第1题
A.A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第2题
A.风险价值是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.如果模型的便用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
第9题
A.在所测定的数据中有95%在此区间内
B.若再进行测定,将有95%的数据落入此区间内
C.总体平均值μ落入此区间的概率为0.95
D.在此区间内包含μ值的概率为0.95
第10题
A.精密度(Precision)
B.正确度(Correctness)
C.置信度(Confidence)
D.概率度(Probability)
E.准确度(Accuracy)
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!