资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（) [1,0.5分]

通过资产组合可以分散掉的风险是（)

对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的系统性风险就可以通过分散策略完全消除。（）

一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。（)

在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）

对于投资组合或资产配置，证券经营机构应当按照投资组合中的单个资产进行风险评估，从而确定单个资产风险等级。（)

下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（)。Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

证券投资基金通过集合资金充分，分散资产组合，使得基金风险减少到无风险限度。（)

在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（)

通过资产配置，利用不同资产之间的走势差异，可以降低整体风险，降低投资组合波动率。（)