在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（)

市场的必要报酬率是无风险资产的报酬加上因市场组合的风险所需的补偿。（)

在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差

对于投资组合或资产配置，证券经营机构应当按照投资组合中的单个资产进行风险评估，从而确定单个资产风险等级。（)

假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险是两项资产各自风险的加权平均数。（)

通过资产配置，利用不同资产之间的走势差异，可以降低整体风险，降低投资组合波动率。（)

短期国库券可以被认为是无风险资产。（)

对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的系统性风险就可以通过分散策略完全消除。（）

两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（)

我们在计算资产组合的方差时，不需要考虑资产之间的相关性。（)