某股票的现行市价为45元，以该股票为标的资产的看涨期权的执行价格为52元，期权价格为13元，则该期权的时间溢价为（)元。

A.买入看涨期权，卖出看跌期权，买入标的资产

B.卖出看涨期权，买入看跌期权，买入标的资产

C.买入看涨期权，卖出看跌期权，卖出标的资产

D.卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出标的资产

A.期权价值为8.78元

B.上行概率为0.4407

C.计息期折现率为2.02%

D.期权价值为8.61元

A.2.83

B.3.17

C.-2.83

D.-3.17

A.实值期权

B.虚值期权

C.平值期权

D.零值期权

A.79

B.81

C.83

D.85

A.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

B.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格

C.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

D.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格

A.10.1

B.10.9

C.12.9

D.16.4

A.2.57

B.2.86

C.2.80

D.3.81

A.标的股票预期收益率

B.标的股票波动率

C.期权执行价格和标的股票市场价格之间的关系

D.期权到期日

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78