更多“在经典假设下,无红利资产的不同期限远期的相对价格只取决于2个期限之间的远期利率。”相关的问题
第1题
在经典假设下,无红利资产的远期和现货的相对价格只取决于利率。
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第2题
在经典假设下,支付连续红利率资产的远期和现货的相对价格只取决于利率和红利率。
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第3题
在经典假设下,无红利资产远期与现货的相对价格取决于
A.无风险利率
B.预期未来的现货价格
C.风险溢酬
D.股息
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第4题
在经典假设下,对于无红利股票而言,如果其系统性风险为正,则其远货价格应该小于预期未来的现货价格。
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第5题
在经典假设下,如果其他条件相同,股息越高的股票,其远期价格将
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第6题
对于无红利资产而言,远期合约多头加上适量的无风险投资,可以复制出现货多头。
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第7题
在不可复制的情况下,依然可以通过无套利假设,利用相对定价法求出远期价格。
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第8题
债券的到期收益率与到期日之间的关系被称为()。
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第9题
期权价格重要取决于基本资产当前价格与协定价格、期权期限长短、基本资产价格稳定性、无风险收益率等因素。()
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第10题
远期外汇的期限一般为1~6个月,也可长达1年。()
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