题目
A.该单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险
B.该单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险
C.该单项资产的系统风险等于整个市场投资组合的风险
D.无法判定
第6题
A.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.系统风险高于市场组合风险
D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
第7题
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第8题
A.A.贝塔系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.B.贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.C.贝塔系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.D.贝塔系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
第10题
A.A.CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券,相应的也要求更高的回报率
B.B.在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿
C.C.当资产组合的股票数量趋向于无穷大时,该资产组合的风险将为0
D.D.承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿,否则没有投资者愿意承担风险
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