投资组合的收益率是各种资产收益率的加权平均数，投资组合收益率方差是各种资产收益率方差的加权平均数。（)

A.和

B.差

C.乘积

D.加权平均数

A.A.0.65

B.B.0.46

C.C.0.37

D.D.0.29

A.0.4

B.0.2

C.0.6

D.1.00

A.二者的资产组合可以抵消一部分系统风险

B.二者的资产组合标准差小于这两项资产标准差的加权平均数

C.二者的收益率变化方向和变化幅度完全相同

D.二者的资产组合不能降低任何风险

E.二者的资产组合虽不能抵消系统风险，但可以抵消部分非系统风险

A.15.9%

B.18%

C.3.4%

D.10%

E.5.8%

A.A.证券组合预期收益率

B.B.证券组合实际收益率

C.C.样本期收益率平均值

D.D.证券组合风险

A.最大，最大

B.最大，最小

C.最小，最小

D.最小，最大

A.收益率的平均值

B.收益率的标准差

C.收益率的方差

D.收益半的标准差系数

E.收益率的离散程度

A.收益率的方差

B.收益率的标准差

C.贝塔系数

D.阿尔法系数