假定其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的是（)。

A.到期期限延长

B.股价波动率加大

C.无风险报酬率增加

D.执行价格提高

A.期限增加

B.波动率增加

C.市场价格增加

D.流动性增大

E.波动率减少

A.6.89

B.14

C.13.11

D.6

A.浮动利率欧式看涨期权

B.零息债券欧式看涨期权

C.浮动利率欧式看跌期权

D.零息债券欧式看跌期权

E.浮动利率美式看涨期权

A.标的资产的市场现价和期权合约的执行价格

B.期权的有效期

C.标的资产价格的波动率

D.无风险利率

E.标的资产的收益率

A.提高票面利率

B.延长到期时间

C.等风险债券的市场利率上升

D.提高发行价格

A.期权价值为8.78元

B.上行概率为0.4407

C.计息期折现率为2.02%

D.期权价值为8.61元

A.现金交割

B.标的物是ETF投资基金,属于股票期权

C.包括四个交割到期月份

D.欧式期权

A.损失40000美元

B.损失70000美元

C.获利70000美元

D.获利40000美元

A.厂商的总成本增加

B.K的价格提高

C.厂商的总成本减少

D.L的价格提高