题目
A.到期期限延长
B.股价波动率加大
C.无风险报酬率增加
D.执行价格提高
第1题
A.期限增加
B.波动率增加
C.市场价格增加
D.流动性增大
E.波动率减少
第2题
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
第3题
A.浮动利率欧式看涨期权
B.零息债券欧式看涨期权
C.浮动利率欧式看跌期权
D.零息债券欧式看跌期权
E.浮动利率美式看涨期权
第4题
A.标的资产的市场现价和期权合约的执行价格
B.期权的有效期
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率
E.标的资产的收益率
第5题
第6题
A.损失40000美元
B.损失70000美元
C.获利70000美元
D.获利40000美元
第7题
A.现金交割
B.标的物是ETF投资基金,属于股票期权
C.包括四个交割到期月份
D.欧式期权
第8题
A.美式期权
B.看涨期权
C.看跌期权
第9题
A.利率
B.执行价格
C.市场价格
D.到期期限
第10题
A.现货期权
B.期货期权
C.虚值期权
E.美式期权
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