题目
A.资产组合分散风险的作用
B.非系统风险的识别
C.系统风险可消除
D.以提高收益为目的的积极的资产组合管理
第4题
A.A.投资组合理论提出了证券市场线的概念
B.B.马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险,非常重视系统风险的作用
C.C.投资组合理论说明,投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合,而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系
D.D.投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论
第5题
A.A.马科维茨发表《投资组合选择》
B.B.夏普发表《投资组合理论与资本市场》
C.C.套利定价理论提出
D.D.布莱克与斯科尔斯发表《资本资产定价模型:实证研究》
第8题
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第10题
A.均值-方差分析方法
B.投资组合有效边界模型
C.经济周期
D.风险平价理论
第11题
A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合
B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合
C.在资本市场上没有摩擦
D.假定每种证券之间的收益是关联的
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