当标的资产价格波动剧烈，而变动方向难以预测时，可构建（)策略。

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加

A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动

B.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌

C.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨

D.预计标的资产的市场价格稳定

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

A.买入看涨期权和买入看跌期权

B.卖出看涨期权和卖出看跌期权

C.卖出看涨期权和买入看跌期权

D.买入看涨期权和卖出开跌期权

A.实值期权

B.看跌期权

C.虚值期权

D.平值期权

A.购进看跌期权与购进股票的组合

B.购进看涨期权与购进股票的组合

C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

D.售出看涨期权与购进股票的组合

A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约

B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高

C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作

D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低