牛市差价组合是由（）所构成。

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

A.单位看跌期权的多头损益

B.单位看跌期权的空头损益

C.单位看涨期权的多头损益

D.单位看涨期权的空头损益

A.对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态

B.对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0

C.对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态

D.对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

A.空头对敲是指购买1股股票，同时出售该股票的1股看涨期权

B.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用

C.空头对敲的组合净损益=组合净收入+期权出售收入

D.空头对敲最好的结果是到期股价与执行价格一致

A.1

B.6

C.11

D.-5

A.购进看跌期权与购进股票的组合

B.购进看涨期权与购进股票的组合

C.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

D.售出看涨期权与购进股票的组合

A.看涨期权价格将上升

B.看涨期权价格将下降

C.看涨期权价格将不变

D.看跌期权价格将下降

A.股价涨到$104

B.股价涨到$107

C.股价跌到$90

D.股价跌到$96

A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权

B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权

C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时，可以买入看涨风险逆转组合

D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时，可以买入看涨风险逆转组合