风险收益理论的基础是()

A.A.投资组合理论提出了证券市场线的概念

B.B.马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险，非常重视系统风险的作用

C.C.投资组合理论说明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

D.D.投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

A.A.随机漫步理论

B.B.效率市场理论

C.C.现代投资组合理论

A.A.该组合的风险收益为零

B.B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A.A.系统风险的减少

B.B.分散化对投资组合风险的影响

C.C.非系统风险的确认

D.D.积极的资产管理以扩大收益

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

A.均值-方差分析方法

B.投资组合有效边界模型

C.经济周期

D.风险平价理论

A.越低

B.越高

C.不变

D.两者无关系