商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC），有利于（）。

A．反映盈利的长期稳定性及健康状况

B．全面深入揭示了商业银行在盈利的同时所承担的风险水平

C．有利于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置

D．可以有效控制商业银行总体风险水平

E．可以完全代替股本收益率和资产收益率指标

A.市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D.市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险管理中，经风险调整的资本收益率的计算公式为：RAROC=税后净利润/经济资本。()

在商业银行的资本管理中，监管资本和经济资本是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。()

商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（）。

A．市场风险经济资本=乘数因子×Vail

B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaR

C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR

D．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为()。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VAR

D．市场风险经济资本=VAR/(附加因子+最低乘数因子)

下列不属于经济资本在商业银行的运用领域的是()。

A.绩效管理

B.风险管理

C.资源配置

D.风险控制

A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR

B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR

D.市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

A.通过经济资本的量化管理提高风险管理的精密度，增强风险防范的主动性，实现收益覆盖风险并建立风险与收益并重的导向

B.推动商业银行制定科学的业绩评估体系，促进商业银行提高全面风险管理水平

C.作为微观层面贷款定价的重要依据，通过合理定价弥补其预期损失

D.从资本需求与供给的评估角度参与商业银行的业务战略规划