若利率敏感性缺口为负值，则利率敏感比率

A.利率敏感比率小于1

B.利率敏感比率大于1

C.利率敏感比率小于0

D.利率敏感比率大于0

A.利率敏感缺口为正

B.利率敏感比率大于1

C.利率敏感比率在0-1之间

D.利率敏感缺口为零

A.负的利率敏感性缺口

B.小的利率敏感性缺口

C.正的利率敏感性缺口

D.大的利率敏感性缺口

A.差额

B.比例

C.比率

D.总额

A.-203

B.6300

C.203

D.1553

A.利率上升

B.利率下降

C.利率波动变大

D.利率波动变小

A.A.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少

B.B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少

C.C.久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感

D.D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额