投资者持有一个指数ETF或与指数走势高度相关的股票投资组合，该投资组合的价格前期已有一定升幅，若短期内投资者看淡股价走势，但长期仍然看好。投资者可以考虑选择（)策略。

A.12

B.15

C.18

D.24

A.A.詹森指数

B.B.夏普指数

C.C.特雷诺指数

D.D.差异回报率

A.当投资者对股指强烈看空时，可以使用虚值看跌期权，因为只需要付出较小的权利金成本，同时可以获得指数下行的收益

B.当投资者持有指数ETF，无法卖出，但又担心指数下跌希望对冲下行风险时，可以选择买入股指的看跌期权

C.当投资者的风险厌恶度较高时，可以使用实值看跌期权，虽然此时权利金很高，但风险大大降低了

D.当投资者看空股指的走势，也可以选择买入指数的看跌期权获取指数下行的收益

A.当红利指数市盈率小于7时为极度低估，可大量买进红利ETF

B.当红利指数市盈率大于10时，要停止定投红利ETF

C.当红利指数市盈率大于20时，要卖出红利ETF

A.保留净现值或净现值指数大于等于零的组合方案

B.保留投资额不超过投资限额的组合方案

C.保留净现值或净现值指数小于零的组合方案

D.列出全部的相互排斥的组合方案

A.价格指数化

B.工资指数化

C.利率

D.通过价格或工资两者的某种组合

A.与某个特定指数的收益相同

B.与市场平均收益相同

C.高于某个特定指数的收益

D.高于市场平均收益

A.指数化投资

B.时机抉择

C.长期持有

D.以上都不是

A.A.全部风险;夏普指数

B.B.全部风险;特雷诺指数

C.C.市场风险;夏普指数

D.D.市场风险;特雷诺指数

A.-1

B.0

C.1

D.0.5