更多“资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。()”相关的问题
第1题
资本资产定价模型，简写为CAPM模型，该模型第一次阐述了收益与风险的关系，被认为是资产定价或者说是现代金融理论的核心理论。（)
点击查看答案
第2题
风险调整折现率也可用资本资产定价模型算出。（)
点击查看答案
第3题
资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第4题
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。（)
点击查看答案
第5题
列各项中，不能用于估计普通股资本成本的方法是（)。
A.债券收益率风险调整模型
B.财务比率法
C.固定股利增长模型
D.资本资产定价模型
点击查看答案
第6题
资本资产定价模型表明，一项资产必要收益率的高低取决于（)
A.无风险收益率的大小
B.市场风险的大小
C.市场组合风险收益率的大小
D.非系统风险的大小
点击查看答案
第7题
资本资产定价模型可以看作是套利定价理论的特例。（)
点击查看答案
第8题
比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
点击查看答案
第9题
A证券的期望收益率为0.11，值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是 0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。
A.价格被低估
B.价格被高估
C.公平定价
D.不能判断
点击查看答案
第10题
资本资产定价模型包括了资本市场线（CML)和证券市场线（SML)。（)
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
