某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格上涨时，其操作方式应为（)

A、买入看涨期权

B、卖出看涨期权

C、买入看跌期权

D、卖出看跌期权

A.对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时

B.对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时

C.对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时

D.对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时

E.是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加

A.A.对标的物后市方向判断相同

B.B.权利和义务相同

C.C.承担的最大损失相同

D.D.产生的实际效果相同

A.垂直价差

B.水平价差

C.对角价差

D.蝶式价差

A.跨式期权交易策略

B.宽跨式期权交易策略

C.蝶式价差交易策略

D.牛市价差交易策略

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m

A.(P-P_e)×m

B.(P_e-P)×m

C.0

D.(P+P_e)×m