关于个别证券的β系数，下列说法不正确的是（)

A.是一条向左下方倾斜的线

B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况

C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系

D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系

A.证券组合的期望收益率

B.证券各自的权重

C.B系数

D.证券间的相关系数

A.A.无风险的收益率

B.B.个别股票的β系数

C.C.财务杠杆系数

D.D.市场风险报酬率

A.如果某种证券的系数大于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

B.如果某种证券的系数小于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

C.如果某种证券的系数等于0，该种证券的风险与证券市场的风险相同

D.如果某种证券的系数等于1，该证券获得无风险收益

E.如果某种证券的系数越小，该证券的风险越小，获得的收益越小

A.无任何风险

B.无市场风险

C.与金融市场所有证券平均风险相同

D.比金融市场所有证券平均风险高一倍

A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量

B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:

D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)

A.A.该证券收益率的标准差

B.B.该证券收益率与市场收益率的协方差

C.C.该证券对证券组合风险的贡献

D.D.该证券收益率与其他相似证券收益率的标准差

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

D.方差度量投资的系统风险和非系统风险

A.β系数既可以是正数，也可以是负数

B.当某种证券的β系数为1时，该种证券的风险与整个证券市场的风险相一致

C.当某种证券的β系数为0时，该种证券的风险与整个证券的风险相一致

D.当某种证券的β系数大于1时，该种证券的风险大于整个证券市场的风险

E.当某种证券的β系数小于1时，该种证券的风险小于整个证券市场的风险