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[单选题]

某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以上说法正确的是（）（）

A.当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元

B.当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元

C.当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元

D.当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元

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ABCD

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B、当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元

当股票价格为36美元／股时买入的看跌期权不执行买入的看涨期权执行总盈亏=标的资产卖价-执行价格-权利金=[（36-35）-2-4]×100=-500（美元）；当股票价格为34美元／股时买入的看涨期权不执行买入的看跌期权执行总盈亏=执行价格-标的资产价格-权利金=[（35-34）-2-4]×100=-500（美元）

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第1题

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)

A.0

B.50

C.100

D.150

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第2题

某投资者以25元／股的价格买入100股某公司股票并同时买入100份该股票的看跌期权，已知该看跌期权执行价格为22元／股，1份期权对应1股股票。若看跌期权到期时该股票的市场价格为28.35元／股，不考虑交易费，投资者刚好达到盈亏平衡，则该投资者购买看跌期权时支付的期权费为（)。

A.0.55元/份

B.6.35元/份

C.3元/份

D.3.35元/份

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第3题

某交易者以2美元/股的价格卖出了一张执行价格为105美元/股的某股票看涨期权(合约单位为100股)。当标的股票价格为103美元/股，期权权利金为1美元时，该交易者对冲了结，其损益为()美元。(不考虑交易费用)

A.1

B.-1

C.100

D.-100

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第4题

假定执行价格为60美元的3个月埃克森美孚股票看涨期权正在以隐含波动率为30%的价格出售。埃克森

美孚股票现在价格为每股60美元，并且无风险利率为4%。

(1)如果你认为股票的真实波动率为32%，在不承担埃克森美孚业绩风险的情况，以你的观点，你该如何交易？对于卖出或买入的每一份期权合约，你需要持有多少股股票？

(2)假定执行价格为60美元的3个月看跌期权以隐含波动率为34%的价格出售。构建一个包含看涨期权与看跌期权头寸的德尔塔中性资产组合，当期权价格恢复到调整后的正确价格时该资产组合能得利润。

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第5题

某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，则该期权是（)

A.平值期权

B.虚值期权

C.看跌期权

D.实值期权

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第6题

一名投资者拥有交易所交易的看跌期权，可以20美元的价格卖出100股股票。股票拆股比例是2比1。股票拆股后，关于投资者对期权的持有情况，以下哪项是正确的？

A.看跌期权，以20美元卖出100股

B.看跌期权，以10美元卖出100股

C.看跌期权，以10美元卖出200股

D.看跌期权，以20美元卖出200股

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第7题

下面是某做市特定经纪商的限价委托书。股票最后一笔交易的价格为50美元。 a．如果有一市场买

下面是某做市特定经纪商的限价委托书。股票最后一笔交易的价格为50美元。

下面是某做市特定经纪商的限价委托书。股票最后一笔交易的价格为50美元。 a．如果有一市场买下面是某做 a．如果有一市场买入委托指令要求买入l00股。在什么价位执行？ b．下一份市场买入委托指令价格是多少？ c．如果你是特定经纪商。你想增加还是减少这一股票存货？

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第8题

王某为某上市公司董事。2020年2月8日和22日，王某通过其配偶的证券账户，以20元/股和21元/股的价格，先后买入本公司股票2万股和4万股。同年8月9日，王某以22元/股的价格将6万股全部卖出。根据证券法律制度的规定，王某通过上述交易所得收益中，应当归公司所有的金额是（）。

A.2万元

B.4万元

C.6万元

D.0

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第9题

1.35 当前黄金市价为每盎司1200美元，1年远期合约的远期价格为1300美元，一位套利者能够以每年4%的利息借入资金，套利者应如何去做才能达到套利目的？这里我们假设黄金储存费为0，同时黄金不会带来任何利息收入。 1.36 股票的当前价格为94美元，同时3个月期、执行价格为95美元的欧式看涨期权的价格为4.70美元，一位投资者认为股票价格会上涨，但他无法决定是买入100股股票还是买入2000份（相当于20份合约）期权，这两种投资所需的资金均为9400美元。在此你会给出什么样的建议？股票价位涨到什么样的水平后会使得期权投资盈利更好？ 1.37 2016年5月3日，一个投资者拥有100股谷歌股票。如图表1-3所示，股票价格为696.25美元，一个12月到期、执行价格为660美元得看跌期权得价格为38.10美元。该投资者试图比较两种投资方法对价格下跌风险进行控制的效果。第1种方法是买入12月的看跌期权，执行价格为660美元。第2种方法包括通知经纪人当谷歌股票下跌到660美元时，马上卖出100

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第10题

甲为某上市公司董事。2018年1月8日和22日，甲通过其配偶的证券账户，以20元/股和21元/股的价格，先后买入本公司股票2万股和4万股。同年7月9日，甲以22元/股的价格将6万股全部卖出。根据证券法律制度的规定，甲通过上述交易所得收益中，应当归入公司的金额是()。

A.0

B.4万元

C.2万元

D.6万元

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第11题

Jones是某公司的经理，获得10000股公司股票作为退休补偿金的一部分，股票现价40美元/股。Jones打算

在下一纳税年度出售该股票。在元月份；他需要将其所持有的股票全部销售出去以支付其新居费用。Jones很担心继续持有股份的价格风险。按现价，他可以获得40000美元。但是如果其所持股票价格跌至35美元/股以下，他就会面临无法支付住房款项的困境。另一方面，如果股价上升至45美元/股，他就可以在付清房款后仍结余一小笔现金。Jones考虑以下三种投资策略：

(1)策略A：按执行价45美元卖出该股票元月份的看涨期权，这类看涨期权现售价为3美元；

(2)策略B：按执行价35美元买入该股票元月份的看跌期权，这类看跌期权现售价为3美元；

(3)策略C：构建一零成本的双限期权收益策略，卖出元月份看涨期权，买入元月份看跌期权。

根据Jones的投资目标，分别评价三种策略各自的利弊是什么？你认为哪一个投资策略比较适合Jones？

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