期权的标的资产是50ETF，价格为2.50元，投资者买入执行价格为2.55元的看涨期权，权利金为0.10元，如果到期时标的资产价格为2.60元，在不考虑手续费的情况下（)。

A.286

B.284

C.290

D.280

A.买入看涨期权，敲定价格为900每桶

B.买入看跌期权，敲定价格为950每桶

C.买入看跌期权，敲定价格为950每桶;同时卖出相同数量的看涨期权，敲定价格为900每桶

D.买入看涨期权，敲定价格为900每桶;同时卖出相同数量的看跌期权，敲定价格为950每桶

A.期权的内涵价值是0.04元，时间价值是0.05元

B.期权的内涵价值是0.09元，时间价值是0元

C.期权的内涵价值是0元，时间价值是0.09元

D.期权的内涵价值是0.05元，时间价值是0.04元

A.单位看跌期权的多头损益

B.单位看跌期权的空头损益

C.单位看涨期权的多头损益

D.单位看涨期权的空头损益

A.23

B.24

C.3

D.4

A.实值期权

B.看跌期权

C.虚值期权

D.平值期权

A.如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益

B.如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益

C.如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定处于亏损状态

D.如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定有正的收益

A.预期标的资产价格上涨

B.预期标的资产价格下跌

C.预期标的资产价格窄幅震荡

D.预期标的资产价格波动率增加

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值