虚值期权是指当期权合约的买方按执行价格执行期权时马上就处于亏损的状态。（)

A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约

B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高

C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作

D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低

A.不确定

B.虚值

C.平值

D.实值

A.对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时

B.对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时

C.对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时

D.对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时

E.是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况

A.买方不会执行期权；

B.买方执行期权可以获利；

C.买方的亏损随市价的降低而增加；

D.买方的盈利正是卖方的损失。

A.实值期权

B.看跌期权

C.虚值期权

D.平值期权

A.如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益

B.如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益

C.如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定处于亏损状态

D.如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定有正的收益