更多“实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（)以上的历史数据来估计违约概率，（)以上的历史数据来估计违约损失率。”相关的问题
第1题
实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（)以上的历史数据来估计违约概率，（)以上的历史数据来估计违约损失率。
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
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第2题
《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露)的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。（)
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第3题
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量（)并据此计算信用风险监管资本。
A.坏账损失
B.资产负债率
C.违约概率
D.违约风险暴露
E.违约损失率
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第4题
商业银行可以采取时点评级法、跨周期评级法以及介于两者之间的评级方法估计债务人的违约概率。（)
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第5题
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于（)来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
A.外部评级体系的方法
B.压力测试计分的方法
C.财务指标计分的方法
D.内部评级体系的方法
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第6题
根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》的规定，若债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期（)以上，则应被视为违约。
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第7题
商业银行应内部评级体系进行定期持续监控，通过一系列监测指标评估计量模型和评级体系的表现，确保评级体系得到合理应用，有关计量模型的风险区分、校准能力和稳定性达到内部设定标准。（)
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第8题
对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评价法，就必须自行评估违约损失率。（)
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第9题
初级法要求商业银行运用自身二维评级体系白行评估违约概率。（)
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第10题
《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（)。
A.由商业银行自己评估
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
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