下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的是()。

A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限

B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况

C.资本资产定价模型给出的结果是精确的

D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述

E.资本资产定价模型的描述完全符合市场实际

A.资本资产定价模型存在着一些明显的局限

B.资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况

C.资本资产定价模型给出的结果是精确的

D.资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述

E.资本资产定价模型中的各个参数的数据很容易找到

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

A.β系数可以为负数

B.β系统是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系统反映的是证券的系统风险

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

A．β系数可以为负数

B．β系统是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系统反映的是证券的系统风险

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式 中。[E(rm-rf)]表示的是（）

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义是抽象的

A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

C.套利定价模型(APr)的定义是具体的

D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项？（）

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数