二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（)

A.B-S模型适用于各种奇异期权定价

B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价

C.B-S模型不适用于美式期权定价

D.B-S模型主要用于欧式期权定价

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅳ

D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。()

A.欧式期权

B.美式期权

C.奇异期权

D.亚式期权

A.欧式期权

B.美式期权

C.奇异期权

D.亚式期权

A.欧式期权

B.美式期权

C.奇异期权

D.亚式期权

A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率

B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利

C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利

D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值