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[主观题]

a.一个个股期货合约，其标的股票没有股息，有效期为1年，现在价格为150美元，如果短期国债收益率为3%，期货价格应该是多少？：b.如果合约有效期是3年，期货价格应该是多少？c.如果利率为6%，合约有效期是3年，期货价格又应该是多少？

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第1题

期货交易所刚刚引入Brandex个股期货合约，这家公司不支付股利。每份合约要求一年后买入1000股股票，短期国债收益率为6%。a.如果股票价格为120美元/股，则期货价格应该是多少？b.如果股票价格下跌3%，则期货价格变化多少？投资者保证金变化是多少？c.如果合约的保证金为12000美元，投资者头寸的收益百分比是多少？

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第2题

假定你签署了一个标的资产为无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率

为每年12％(连续复利)，合约的远期价格为多少？

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第3题

CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2%。（)

CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2%。 ()

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第4题

某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（）。

A.该交易者履约赢利50000美元

B.该交易者履约赢利47500美元

C.如果买方提前平仓，可赢利47500美元

D.如果买方提前平仓，可赢利50000美元

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第5题

一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％（连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期

一个股指的当前价格为350美元，无风险利率为每年8％(连续复利)，股指的股息收益率为每年4％。4个月期的期货价格为多少？

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第6题

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限

为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第7题

假定你进入纽约商品交易所的一个7月份白银期货合约的短头寸，在合约中你能够以每盎司10．20美元的

价格卖出白银。期货合约规模为5 000盎司白银。最初保证金为4 000美元，维持保证金为3 000美元，期货价格如何变动会导致保证金的催付通知？你如果不满足催付通知会有什么后果？

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第8题

假定标准普尔500指数的值是1100点，如果一年期国债收益率为3%，标准普尔500股指的预期股息率为2%，一年期的期货价格是多少？如果短期国债收益率低于股息率，比如1%，股指期货价格是多少？

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第9题

10月1日，次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳，5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨，3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日，3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则交易盈亏状况为()美元。

A.亏损150

B.获利150

C.亏损160

D.获利160

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第10题

a.根据教材图22-1所示的标准普尔500指数期货合约，如果保证金要求为期货价格的10%乘以250美元，你要交易3月合约需经过经纪人存多少钱？b.如果3月合约期货价格上升至1150美元，如果你按图中所示的价格做多，则你的净投资收益率是多少？c.如果3月合约期货价格下跌1%，你的收益百分比如何？

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第11题

CME的3个月国债期货合约成交价为92，这意味着该国债3个月的实际收益率为2%。（）

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