更多“假定你签署了一个标的资产为无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率”相关的问题
第1题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率为每
点击查看答案
第2题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
点击查看答案
第3题
100、假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
点击查看答案
第4题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
点击查看答案
第5题
100、假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
点击查看答案
第6题
假定短期政府债券的收益率为5%(被认为是无风险的)。假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%,根据资本资产定价模型:a.市场组合的期望收益率为多少?b.β为零的股票的期望收益率为多少?c.假设你正准备买入一只股票,价格为40美元。该股票预期在明年发放股息3美元,投资者预期以41美元的价格将股票卖出。股票风险β=-0.5,该股票是被高估了还是被低估了?
点击查看答案
第7题
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
点击查看答案
第8题
假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=-0.5,该股票是被高估还是低估?
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
点击查看答案
第9题
3、假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型:()市场组合的期望收益率是?()β值为零的股票的期望收益率为?()假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=0.5,该股票现在的价格是被高估还是低估
A.12%;5%;高估
B.12%;5%;低估
C.7%;5%;高估
D.7%;5%;低估
点击查看答案